Opțiuni neutre Delta


Intervaluri opționale neutre delta Gamma.

Hedging Delta cu opțiuni

Ce trebuie să știți despre opțiunea delta În secțiunea Întâlniți grecii, am discutat despre cum afectează delta prețul opțiunilor individuale. Acum să aruncăm o privire la modul în care puteți utiliza delta în următorul nivel al acestui joc. Vă puteți imagina delta unei poziții de acest fel: opțiunile acționează ca echivalentul unui anumit număr de stocuri de bază. Pentru orice poziție de opțiune de pe un stoc de bază specific, puteți rezuma delta dintre toate contractele care alcătuiesc poziția și puteți afla câte stocuri de bază întreaga dvs.

Decompensarea riscului Delta

Astfel, veți ști întotdeauna cum va reacționa întreaga poziție la o modificare de un procent a prețului stocului de bază în orice direcție. Cum opțiunile pot acționa ca înlocuitori ai stocurilor Un număr de contract cu delta 0,01 este un substitut pentru o acțiune în sensul unei piese.

opțiuni neutre Delta

De aceea, acest lucru se întâmplă. Dar știm deja că un singur contract include de acțiuni de bază. Prin urmare, trebuie să înmulțiți delta de pachet cu de acțiuni:.

opțiuni neutre Delta

Aceasta înseamnă că, dacă prețul acțiunii crește cu un dolar, valoarea poziției dvs. Sau, cu alte cuvinte, poziția dvs.

Posesia unui contract cu delta 0,50 este echivalentă cu deținerea a 50 de acțiuni. Prin urmare, valoarea întregii poziții va crește cu 50 USD. Prin urmare, contractul dvs.

opțiuni neutre Delta

Dacă stocul de bază scade în dolar, valoarea poziției opțiuni neutre Delta va crește cu 50 USD. Considerăm delta de poziție pentru o strategie cu un picior cu mai multe contracte Exemplul 1: Nu vom face confuzii necuvenite în capul cititorilor, luând în considerare strategiile cu șase și șapte picioare în ceea ce privește calcularea delta lor. Pentru simplitate, să aruncăm o privire la un exemplu ușor de modul în care pozițiile delte sunt considerate pentru o strategie mai simplă cu mai multe picioare - de exemplu, să fie o răspândire pe două picioare cu două picioare.

Mai multe despre Delta Hedging:

Imaginați-vă că am cumpărat 15 contracte cu greva 55 și delta 0. Numărarea piciorului nr Miza Delta cu greva 55 este de 0, Pentru a determina delta cine dă un cont demo a acestui picior, înmulțim 0,61 cu de acțiuni în contract și cu 15 contracte. Rezultatul este Numărarea piciorului nr. Deoarece am vândut-o pe scurt, delta pentru această parte a poziției va fi negativă: -0, Prin urmare, delta totală a unui pachet scurt de 15 cu o grevă de 60 va fi de -0,29 ori de acțiuni în contract și 15 contracte.

Drept urmare, avem Cu alte cuvinte, opțiuni neutre Delta poziție a bipodului din acest exemplu se va comporta ca bucăți din stocul de bază XYZ. Cum vă ajută pozițiile Opțiuni neutre Delta să controlați riscul Delta totală a poziției de opțiune pentru orice acțiune de bază reflectă riscul dvs.

Cumpărați 2 contracte futures pe stoc la Cumpărați 5 opțiuni de cumpărare de preț de lansare la câte 0. Când piața scade, aveți o pierdere pe baza de bază, dar aveți un profit mai mare asupra opțiunilor deoarece delta lor a crescutdeci din nou aveți un profit net. Dacă vindeți scurt opțiunile de bază pentru a cumpăra și cumpărați poziția dvs.

În exemplul cu o răspândire a pachetului lung, ar trebui să vă întrebați cât de confortabil este să faceți față aceluiași risc ca pentru un stoc XYZ lung de de acțiuni.

Dacă nu, poate merită să ascultați acest sentiment și să reduceți riscul prin închiderea unei părți din poziție sau adăugarea unei delte negative de exemplu, prin cumpărarea de puteri sau vânzarea de acțiuni în pantaloni scurți. Aceeași logică se aplică atunci când țineți o poziție cu o deltă negativă mare.

  • Cuprins: Majoritatea comercianților opțiunilor de novice nu reușesc să înțeleagă pe deplin modul în care volatilitatea poate influența prețul opțiunilor și modul în care volatilitatea este cel mai bine capturată și transformată în profit.
  • Black–Scholes model - Wikipedia
  • Pin risk (options) - Wikipedia
  • Portofel bot bitcoin
  • Coeficienti Optiuni - Tradeville
  • Scrie recenzii și câștigă bani

Veți avea același risc ca și cu o poziție scurtă în stoc. Pentru a ajusta riscul, puteți acoperi o parte din poziție sau puteți adăuga mize sau acțiuni.

opțiuni neutre Delta

Și nu uitați de gamă La fel cum gama afectează delta unei opțiuni pe măsură ce prețul acțiunii se modifică, aceasta va afecta delegația întregii poziții.

Prin urmare, este foarte important să vă amintiți că delta poziției dvs.

Rho Coeficientii de sensibilitate asociati optiunilor sunt identificati prin asocierea unei litere grecesti acestora de unde si numele de Option Greeks. Cea mai importanta variabila in determinarea pozitilor de protectie este de departe Delta. Aceasta valoare este importanta in modelele de evaluare a optiunilor cum de exemplu este modelul Black-Scholes.

Iar efectul total al gama asupra deltei unei poziții poate fi uriaș, deoarece vorbim despre un portofoliu de contracte de opțiuni. Numărul opțiuni neutre Delta acțiuni echivalentul căruia va fi poziția opțiunii dvs.

Articole Interesante

De aceea, va fi o idee opțiuni neutre Delta să nu pierdeți din vedere delta poziției dvs. Dacă aveți un cont Duntonse, urmărirea deltei de poziție este ușoară.

Simplu și apoi descrie descrierea acestor instrumente software unde este afișat parametrul dorit: Dacă aveți un cont TradeKing, este ușor să fiți atenți la delta de poziție.

  • This article's tone or style may not reflect the encyclopedic tone used on Wikipedia.
  • Captarea profiturilor cu poziția-Delta Neutral Trading - - Talkin go money
  • Construirea unei strategii Delta-neutre - Educație
  • Cum să faci rapid 4 milioane
  • Despre recenziile de tranzacționare a opțiunilor binare

Opțiuni grecești   - aceștia sunt coeficienții folosiți pentru evaluarea parametrilor tranzacțiilor de opțiuni și permit analizarea atât a opțiunilor individuale, cât opțiuni neutre Delta a modelelor de opțiuni în general. Acești coeficienți se numesc greci de opțiune, deoarece sunt numiți cu litere grecești: Theta, Delta, The Vega și Gamma.

1. Principiile de bază ale acoperirii

Coeficienții indicați sunt exprimați sub formă de numere care ajută comerciantul să înțeleagă cum se va schimba valoarea opțiunii în funcție de unii factori care o afectează.

În general, doar trei factori pot afecta valoarea unei opțiuni: timpul, prețul activului de bază și volatilitatea, prin urmare, principalii greci sunt doar trei din cele de mai suscare reflectă de fapt influența acestor trei factori. Principalii greci de opțiuni sunt Tetta, Delta și Vega.